Ters Korelasyon Nedir?

Ters korelasyon, iki varlık arasında negatif bir ilişki olduğunu ifade eder. Yani, bir varlığın değeri yükselirken diğerinin değeri düşer. Bu, yatırımcılar için risk yönetimi ve çeşitlendirme stratejilerinde önemli bir araçtır.

Ters Korelasyonun Önemi

Yatırım portföylerinde, ters korelasyonlu varlıkların birlikte kullanılması, genel riskin azaltılmasına ve daha dengeli bir getiri elde edilmesine yardımcı olabilir. Örneğin, hisse senetleri ve tahviller genellikle ters korelasyon gösterir, bu da piyasa dalgalanmalarına karşı koruma sağlayabilir.

Ters Korelasyon Nasıl Hesaplanır?

• Korelasyon Katsayısı: Ters korelasyon, -1 ile 0 arasında bir korelasyon katsayısı ile gösterilir. Bu değer -1'e ne kadar yakınsa, ilişki o kadar güçlüdür.
• Veri Analizi: Tarihsel fiyat verileri kullanılarak korelasyon katsayısı hesaplanabilir. Bu, yatırımcıların hangi varlıkların ters korelasyon gösterdiğini anlamalarına yardımcı olur.

Ters Korelasyonun Yatırım Stratejilerine Etkisi

Ters korelasyon, yatırım stratejilerinde çeşitlendirme ve risk yönetimi fırsatları sunar. Portföydeki varlıkların doğru bir şekilde dengelenmesi, ekonomik belirsizliklere karşı koruma sağlayabilir ve uzun vadeli yatırım hedeflerine ulaşmayı kolaylaştırabilir.